Il socio Camillo Giliberto ha appena pubblicato il libro “La gestione dei Non Performing Loans – impatti normativi e crisi da Covid-19”
I soci AIFIRM potranno beneficiare di uno sconto del 20% utilizzando il modulo per l’acquisto del volume presente al seguente link
Ricerca e Convegni
Pubblicati gli atti delLA XVII Convention AIFIRM – III sessione del 3 Marzo 2002 e il video dell’evento
Link alla Convention Aifirm
Dalle h. 16.30 alle 18.00, presentazione del Position Paper AIFIRM 28 “Model Risk Management: le prassi e il modello a tendere”
Il Position Paper AIFIRM è liberamente disponibile al link:
Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 8 crediti formativi
Il trend inarrestabile dell’economia digitale e ESG: il pensiero dei banchieri, dei CRO e della Vigilanza
Tra i relatori:
• Luigi Federico Signorini (Direttore Generale Banca d’Italia – Presidente IVASS)
• Roberto Baldoni (Direttore Generale Agenzia per la cybersicurezza nazionale – ACN)
• Marina Brogi (Università La Sapienza di Roma – Presidente Comitato Tecnico Scientifico AIFIRM)
• Alessandro Foti (Amministratore Delegato e Direttore Generale FinecoBank)
• Mauro Pastore (Direttore Generale Iccrea Banca)
• Mauro Senati (Presidente AIFIRM)
• Marco Zilioli (Senior Risk Expert – Wolters Kluwer)
La videoregistrazione del’evento è disponibile al seguente link.
Pubblicate le traduzioni e sintesi in lingua inglese dei Position Paper 23 e 29
Pubblicati nella sezione Convegni le slide e la videoregistrazione del webinar del 19 gennaio 2022 “Rischio di credito 2.0: le linee guida EBA su Loan Origination e Monitoring – Presentazione del Position Paper 30 di AIFIRM“
ll processo del credito, anche nelle sue fasi di concessione è monitoraggio, è diventato di recente oggetto di attenzione da parte del regolatore europeo, dopo che è stato normato il processo di gestione delle NPE, sia attraverso l’emanazione di norme relative agli accantonamenti (il c.d. “calendar provisioning”) sia attraverso la richiesta alle banche di predisporre appositi piani pluriennali per la gestione delle NPE stesse.
A maggio 2020 è stato emesso il documento finale la cui entrata in vigore è stata definita secondo passi intermedi a partire dagli aspetti relativi alla concessione del credito, dal 30 Giugno 2021. Le stesse linee guida sono successivamente state recepite in appositi Orientamenti dalla Banca d’Italia per le Less Significant Institutions.
Alla luce di queste evoluzioni normative, AIFIRM ha promosso una Commissione Tecnica che ha avuto lo scopo di analizzare i possibili impatti delle Linee Guida EBA relativamente ai diversi aspetti impattati e alle diverse tipologie di operatori creditizi (banche significant, banche less significant e operatori specializzati), cercando di individuare best practice e soluzioni percorribili per il sistema.
Diversi sono i punti che sono stati sollevati all’attenzione, in particolare dei regolatori e dei supervisori e che saranno discussi nel corso dell’evento, dove sarà anche presentato il Position Paper AIFIRM 30 disponibile al seguente link “Rischio di credito 2.0”.
Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 8 crediti formativi
Il tema del pricing risk based dell’attività di prestito è diventato cruciale per le imprese
bancarie, in un contesto caratterizzato da restrizione severa dei margini di profittabilità anche in relazione a un livello dei tassi d’interesse di mercato che in area Euro è ai minimi storici, ormai stabilmente in area negativa.
Le stesse Autority Europee sollecitano l’adozione di framework di adjusted pricing adeguati e coerenti rispetto al modello di business, al profilo di rischio e alla risk governance complessiva della banca.
Il processo metodologico ed organizzativo di determinazione del pricing risk adjusted è reso ulteriormente complesso dalla pandemia Covid19 in atto che, per il tramite degli impatti fortemente asimmetrici su segmenti di clientela e settori industriali, rende ulteriormente rilevante la valutazione in ottica prospettica e macroeconomica della componente di rischio dei settori stessi.
Obiettivo del workshop è quello di analizzare le principali componenti del framework di pricing evidenziando le metodologie e le prassi consolidate, le evoluzioni in atto e i principali elementi ancora oggetto di possibili fine tune
Ne discuteremo durante l’evento organizzato congiuntamente con Università Roma Tre e Prometeia partendo dalle conclusioni del Position Paper AIFRM 27 (cfr. https://www.aifirm.it/position-paper-2/)
La partecipazione online è libera e gratuita, ma è necessario registrarsi inviando e-mail entro Mercoledì 24/11/2021 a amministrazione@aifirm.it
Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 8 crediti formativi
Materiali e Slides del convegno:
Il 15 novembre si terrà il seminario gratuito “ESG: Rischi e opportunità per banche e imprese” nel corso del quale verrà presentato il Position Paper AIFIRM 31.
La partecipazione è libera previa registrazione al seguente link
Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 6 crediti formativi.
La XVII Convention si articola in due date: la mattina del 16 dicembre in modalità ibrida (presenza e webinar) e in data da definirsi a fine gennaio 2022 in modalità solo webinar.
L’evento, organizzato da AIFIRM in collaborazione con Wolters Kluwer, si articola in tre sessioni distinte:
- 16/12/2021 h. 9,30: Come gestire lo scenario post Covid: i CRO a confronto
- 16/12/2021 h 11,30: Le nuove frontiere del Risk Management: quali prossimi passi?
- Data da definirsi: Il trend inarrestabile dell’economia digitale e ESG: il pensiero dei banchieri, dei CRO e della Vigilanza
1° Sessione – Come gestire lo scenario post Covid: i CRO a confronto
Slides:
01 – Alfonsi
02 – Bertolini
03 – Ghiottone
04 – Montana
Video: https://www.youtube.com/watch?v=0HQf0Y342Is
2° Sessione – Le nuove frontiere del Risk Management: quali prossimi passi?
05 – Van Doorsselaere
06 – Cherubini_Bianchetti
07 – Frazzei
08 – Giudici
09 – Locatelli
10 – Torluccio
11 – Trucco
12 – Assemblea dei soci
Video: https://www.youtube.com/watch?v=JqvvHGPZAHA
