Il tema del pricing risk based dell’attività di prestito è diventato cruciale per le imprese
bancarie, in un contesto caratterizzato da restrizione severa dei margini di profittabilità anche in relazione a un livello dei tassi d’interesse di mercato che in area Euro è ai minimi storici, ormai stabilmente in area negativa.
Le stesse Autority Europee sollecitano l’adozione di framework di adjusted pricing adeguati e coerenti rispetto al modello di business, al profilo di rischio e alla risk governance complessiva della banca.
Il processo metodologico ed organizzativo di determinazione del pricing risk adjusted è reso ulteriormente complesso dalla pandemia Covid19 in atto che, per il tramite degli impatti fortemente asimmetrici su segmenti di clientela e settori industriali, rende ulteriormente rilevante la valutazione in ottica prospettica e macroeconomica della componente di rischio dei settori stessi.
Obiettivo del workshop è quello di analizzare le principali componenti del framework di pricing evidenziando le metodologie e le prassi consolidate, le evoluzioni in atto e i principali elementi ancora oggetto di possibili fine tune
Ne discuteremo durante l’evento organizzato congiuntamente con Università Roma Tre e Prometeia partendo dalle conclusioni del Position Paper AIFRM 27 (cfr. https://www.aifirm.it/position-paper-2/)
La partecipazione online è libera e gratuita, ma è necessario registrarsi inviando e-mail entro Mercoledì 24/11/2021 a amministrazione@aifirm.it
Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 8 crediti formativi
Materiali e Slides del convegno:
