Ricerca e Convegni

    Webinar “The post Covid phase: How to manage the Stage II Loans towards Unlikely To Pay status”

    Il 6 ottobre si terrà il seminario gratuito “The post Covid phase: How to manage the Stage II Loans towards Unlikely To Pay status” in collaborazione AIFIRM – RMS Revisione.
    Per iscriversi è sufficiente compilare il Form disponibile al seguente link.
    Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 8 crediti formativi.
    Le slides sono disponibili al seguente link.
    La videoregistrazione del webinar è disponibile al seguente link.

    Webinar “OTC Uncleared Initial Margin Obligation: Are you ready for the phase-in?" Commissione Congiunta AIFIRM-ASSIOM FOREX in collaborazione con Deloitte

    Il 14 luglio  si terrà il seminario gratuito “OTC Uncleared Initial Margin Obligation: Are you ready for the phase-in?” della Commissione Congiunta AIFIRM-ASSIOM FOREX in collaborazione con Deloitte.
    Per iscriversi è sufficiente compilare il Form disponibile al seguente link.
    Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 6 crediti formativi.
    link alla locandina
    link alla presentazione

    Webinar AIFIRM OLIVER WYMAN “Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): implicazioni sulle tematiche ESG”

    PNRR – Implicazioni sulle tematiche ESG: Slides
    Videoregistrazione: Link (passcode 652140)

    Presentazione Position Paper AIFIRM 29 “L’integrazione dei fattori ESG nella valutazione del rischio di credito”

    Il 5 Luglio si terrà il seminario gratuito “L’integrazione dei fattori ESG nella valutazione del rischio di credito”, per iscriversi compilare il form al presente <link>
    Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 6 crediti formativi.
    Estratto Videoregistrazione

    A Benchmark Framework for Non Maturing Deposits and its Application to Public Data Available from Banca d’Italia

    di Antonio Castagna
    ABSTRACT
    We present an application of stochastic risk factor approach to model the non-maturing deposits and it sketches a benchmark framework to assess the expected profitability and the liquidity risks of a bank compared with the rest of the industry. We calibrate the model to system data available from Banca d’Italia, for both retail and corporate customers. The model allows for
    i) integrated modelling of market rates, bank’s creditworthiness and evolution of deposits’ volume;
    ii) unified and consistent measurement of the interest rate risk and the liquidity;
    iii) negative interest rates;
    iv) the evaluation of zero-rate floor on the deposits rates;
    v) stress testing.

    Presentazione Position Paper della Commissione AIFIRM “Rischio di tasso di interesse del banking book (IRRBB)”

    Il 7 Giugno si terrà il seminario gratuito “Rischio di tasso di interesse del banking book (IRRBB)”, per iscriversi compilare il form al seguente linkhttps://attendee.gotowebinar.com/register/2409038088119374096
    Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 6 crediti formativi.
    Link alle slides Rischio Tasso d’Interesse: prospettive evolutive del framework di supervisione
    Link alle slides Commissione IRRBB: evoluzione normativa ed implicazioni gestionali

    Paper IBOR Reform: Managing the transition

    Il 9 Giugno si terrà il seminario gratuito Paper IBOR Reform: Managing the transition, per iscriversi compilare il form al seguente link:  https://connect.kpmg.it/aifirm
    Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 6 crediti formativi
    Link alle Slides
    Link alla videoregistrazione del webinar

    Network Models For Financial Contagion and Systemic Risk – Call for Paper

    Il 28 Maggio si terrà il seminario gratuito in oggetto. Il 14 maggio è prevista la deadline per la “Paper submission”
    Maggiori dettagli relativi alla submission dei paper e alle modalità di partecipazioni sono disponibili nella brochure del programma.