In data 14 aprile 2016 si terrà a Milano, presso l’Università Cattolica, il convegno “Il nuovo standard contabile IFRS9: quali misure di rischio per l’impairment dei crediti? ”
Il Convegno, a titolo gratuito, è organizzato da Aifirm, Crif e Università Cattolica. Per le iscrizione è necessario inviare il form elettronico presente al seguente indirizzo: http://crif.mncertified.com/nl/crif_page101.mn
Ricerca e Convegni
Il 12 febbraio si terrà, a Torino presso l’Auditorium Vivaldi, Piazza Carlo Alberto 5/a, il convegno Preventing and Resolving Bank Crises in the European Banking Union and Depositor Protection.
L’11 febbraio 2016 si terrà, a Torino presso l’Auditorium Vivaldi, Piazza carlo Alberto 5a, il convegno: ERC Workshop on IADI-FSB Core Principles for Effective Deposit Insurance System. Vedi il programma allegato.
Il 10 marzo a Torino si terrà il lunch seminar gratuito dal titolo “Measuring systemic risks with correlated networks” a cura di Paolo Giudici (Department of Economics and Management University of Pavia).
L’Università di Torino, dipartimento di Management, sta organizzando il convegno International Conference – Risk Management, che si terrà presso l’Università nei giorni 5 e 6 maggio 2016.
Il Convegno avrà una durata di due giorni: una sessione plenaria il primo giorno, una serie di sessioni parallele nella seconda giornata.
Il dipartimento di Management invita a inviare contributi utilizzando l’icona denominata “Invia il tuo abstract” in fondo alla pagina dedicata.
2 Dicembre 2015 – Casa BPM – Sala delle Colonne, Via San Paolo 12, Milano
La Convention, organizzata da AIFIRM in collaborazione con Prometeia, propone una giornata di discussione sugli impatti della professione di risk manager a seguito del passaggio alla nuova vigilanza EBA, al ruolo della BCE e dei recenti cambiamenti normativi.
I temi di riflessioni e approfondimento sono numerosi e riguardano tra gli altri:
- gli impatti dello SREP dell’EBA
- i modelli di rischio di credito
- le novità normative sui rischi finanziari
Durante la giornata saranno presentate alcune ricerche di AIFIRM e la risposta dell’Associazione al consultative document della BIS sul rischio di tasso.
Per l’iscrizione (strettamente riservata ai soci) è sufficiente inviare email a amministrazione@aifirm.it
Pubblicato il testo di Paolo Sironi “Modern Portfolio Management: From Markowitz to Probabilistic Scenario Optimisation“, sul goal-based investing e portfolio optimisation: cliccare qui per una preview.
Si rivolge ad asset managers e portfolio managers, con un focus particolare al private wealth management per la creazione di portafogli modello.
La nuova Vigilanza europea: quali impatti sulle banche e sullo scenario competitivo
La Convention, organizzata da AIFIRM in collaborazione con Deloitte, ha proposto una giornata di discussione sul percorso delle maggiori banche del continente verso la nuova Vigilanza europea; impatto che, a cascata, coinvolgerà – sia pure indirettamente – anche le banche minori.
La Convention, organizzata da AIFIRM in collaborazione con Deloitte, ha proposto una giornata di discussione sul percorso delle maggiori banche del continente verso la nuova Vigilanza europea; impatto che, a cascata, coinvolgerà – sia pure indirettamente – anche le banche minori.
Collateral Management, Process, Tools and Metrics. Paper di A.Castagna, agosto 2014.
Abstract. “Collateral management will be a crucial activity in the financial industry. We introduce a framework to analyse the supply and the demand of collateral internally originated by the banking activity, the tools to manage both and the targets that should be aimed at.”
In allegato il documento.
Presentazione di Paolo Giudici (Presidente del Comitato Tecnico Scientifico AIFIRM, Università di Pavia) e Paola Cerchiello (Università di Pavia).
Contenuto della presentazione: i big data, provenienti da internet e dai social networks, possono essere molto utili per effettuare previsioni in ambito finanziario. Occorre pero’ che tali fonti siano valutate prima del loro impiego, misurandone la qualità informativa.
Nella presentazione si propone un nuovo indice per la misurazione della qualità dei big data, in particolare provenienti da Twitter.
L’indice è applicato alla determinazione dei Twitter più rilevanti, fra quelli citati dal Financial Times come migliori del 2013, e, inoltre, allo studio delle correlazioni sistemiche fra le grandi banche italiane, sulla base di una successiva rielaborazione semantica.
Abstract
We employ the so-called Stochastic based h-index an effective statistical method that formalises and extends a quality index employed in the context of the evaluation of academic research.
The proposed methodology allows for analysing a huge amount of data and synthetize them by using a simple and effective number based on an appropriate stochastic analysis. Moreover the stochastic h index allows for simple and easy to read ranking of the most influential tweeters.
Financial tweet and re-tweet of twitterers described by the Financial Times as ”the top financial tweeters to follow”, for the year 2013.
Scarica di seguito la presentazione completa.
