4 Aprile 2026
Il Corso ha l’obiettivo di approfondire i temi della valutazione e stima delle misure di rischio associati agli strumenti finanziari legati all’inflazione. Particolare importanza verrà attribuita agli swap, Inflation-Indexed Swap (IIS), strumenti in grado di coprire efficacemente tale rischio. Le lezioni saranno caratterizzate da numerosi casi di studio risolti principalmente in Excel e con il linguaggio di programmazione Python.
Il corso ha la durata totale di 12 ore ed è strutturato nei seguenti moduli:
- Open Lesson gratuita: Giovedì 19 Marzo 2026 (ore 17:30-18:30)
- Modulo 1: Sabato 4 Aprile 2026 (ore 9:00-13:00) – Analisi quantitativa dei principali strumenti finanziari legati all’inflazione: ZCIIS (Zero Coupon Inflation Indexed Swap), YYIIS (Year-on-Year Inflation Indexed Swap); Dai modelli di forecasting econometrici tradizionali per la CPI a quelli “market-oriented”.
- Modulo 2: Sabato 11 Aprile 2026 (ore 9:00-13:00) – Progettazione di coperture per BTP€i e BTP Italia con relativa analisi del rischio di mercato; Pricing di opzionalità vanilla ed esotica sull’inflazione.
- Modulo 3: Sabato 18 Aprile 2026 (ore 9:00-13:00) – Cenni sulla sintassi di base del linguaggio di programmazione Python; Dai Modelli di simulazione base per la stagionalità a quelli avanzati di Machine Learning.
La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente indirizzo
Per iscriversi alla Open lesson gratuita compilare il form al seguente url:
Per iscriversi al corso compilare il form al seguente url:
