Newsletter AIFIRM

    Anno 11 – Numero 2

    Anno 11 – Numero 2
    Editoriale di Maurizio Vallino
    I nuovi coefficienti di ponderazione per il calcolo del RWA nell’approccio standard per i mutui residenziali di Camillo Giliberto e Fabio Salis
    Il credito alle aziende non è ripartito, contrariamente a quanto annunciato da un anno di Antonio Pellegrini
    Progettazione di una calibrazione robusta per l’albero stocastico di Hull-White mediante l’implementazione di euristiche globali di ricerca di Pier Giuseppe Giribone, Simone Ligato e Simone Fioribello

    Anno 11 – Numero 1

    Editoriale di Maurizio Vallino
    Validation of rating models calibration di Commissione Aifirm
    Stress test e Rischio sistemico
    Commissione Aifirm Monetary transmission models for bank interest rates di Laura Parisi, Igor Gianfrancesco, Camillo Giliberto e Paolo Giudici
    Linee guida sulla prudent valuation (sintesi del lavoro della Commissione “Prudent Valuation”) di Marco Bianchetti,  Umberto Cherubini e  Roberto Tubaldi

    Anno 10 – Numero 4

    Editoriale di Maurizio Vallino
    Risposta di Prometeia alla consultazione “Interest Rate Risk in the Banking Book” del Basel Committee on Banking Supervision  di Andrea Partesotti e Alina Preger
    Monetary transmission models for bank interest rates di Laura Parisi, Igor Gianfrancesco, Camillo Giliberto e Paolo Giudici
    Un modello quantitativo a servizio delle valutazioni del rischio paese nell’attività di export  di Maurizio Vallino

    Anno 10 – Numero 3

    Editoriale di Maurizio Vallino
    Risposta di AIFIRM al consultative document “Interest rate risk in the banking book” del Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria  documento redatto da Domenico Curcio e Igor Gianfrancesco e approvato dal Consiglio Aifirm con delibera del 9 settembre 2015
    Modellizzare la curva dei rendimenti mediante metodologie di apprendimento artificiale: analisi e confronto prestazionale tra le tecniche regressive tradizionali e le reti neurali di  Pier Giuseppe Giribone e Ottavio Caligaris
    L‘intermediario finanziario specializzato tra nuovo TUB, single rulebook e vigilanza unica: il caso del factoring di Fausto Galmarini

    Anno 10 – Numero 1-2

    Editoriale di Maurizio Vallino
    Applicazione delle reti neurali feed-forward per la ricostruzione di superfici di volatilità di Pier Giuseppe Giribone, Simone Ligato e Ottavio Caligaris
    L’approccio basato sul rischio nella prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Banche italiane e serbe a confronto  di  Maura La Torre
    La nuova vigilanza bancaria: procedure e metodologie della Banca Centrale Europea di Maurizio Vallino

    Anno 9 – Numero 4

    Editoriale di Maurizio Vallino
    La misurazione del rischio di tasso: approccio stocastico al modeling degli spostamenti della curva ed estensione al rischio di spread di Aldo Letizia
    L’esperienza dello European Comprehensive Assessment e la Vigilanza Unica Europea: prospettive per gli istituti bancari  di  Pietro Castronovo  
    Proposta e validazione di una nuova euristica di ottimizzazione applicata alla calibrazione di alberi stocastici sui tassi d’interesse: l’Attraction Force Optimization (AFO) di Pier Giuseppe Giribone, Simone Ligato e Simone Fioribello

    Anno 9 – numero 3

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    Considerazioni sui processi del credito post Comprehensive Assessment della BCE di Maurizio Vallino
    Il sistema di Fund Transfer Pricing: spunti di riflessione di  Luigi Mastrangelo e Andrea Fondi
    La vischiosità dei depositi a vista durante la recente crisi finanziaria: implicazioni in una prospettiva di risk management  di Igor Gianfrancesco e Camillo Giliberto

    Anno 9 – Numero 1-2

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    Progettazione di un controllo affidabile sull’errore commesso dall’introduzione di sequenze a bassa discrepanza in un framework di pricing Monte di Pier Giuseppe Giribone e Simone Ligato
    Il rischio recupero in Italia di Raffaella Calabresi
    Le Commissioni AIFIRM

    Anno 8 – Numero 4

    Editoriale di Davide Alfonsi
    Il metodo degli iperpiani in econometria: applicazione alle poste a vista di Danilo Ferroni

    Anno 8 – Numero 3

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    IFRS 9: un nuovo approccio per la valutazione dei crediti di Riccardo Cairo, Cristina Caprara e Elio Novembre
    Il governo dei Rischi nel nuovo mercato di Rossano Giuppa
    La Convalida dei sistemi interni di rating: i requisiti organizzativi ed un possibile framework per la validazione dei processi di Daniela De Pieri
    Il ruolo dei confidi durante la crisi di Camillo Giliberto