Newsletter AIFIRM

    Anno 2 – Numero 4

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    L’esperienza di Carige Sgr nella costruzione, in house, di un sistema di VaR e di Relative VaR di Maurizio Vallino e Diego Brezzo
    Nota sull’utilizzo di metodi bayesiani nel risk assessment di Stefano Hajek
    Collateralized debt obbligations: Struttura e Pricing di Paolo Tarpanelli
    Solvency II: il nuovo approccio alla solvibilità delle Imprese di Assicurazione di Giovanna Redaelli

    Anno 2 – Numero 3

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    Implementazione del requisito d’uso (use test) e valorizzazione delle misure di rischio del sistema Basilea 2 di Lorenzo Bocchi e Carlo Toffano
    L’importanza del Capital Management per le banche italiane di Massimo Molinari e Melissa Turchi
    Derivazione della formula per il calcolo dei requisiti di capitale nel quadro della normativa di Basilea 2 di Michael Samuels
    Il progetto rischio operativo nelle banche italiane: stato di avanzamento e analisi delle convergenze e uniformità di Giuliana Birindelli e Paola Ferretti

    Anno 2 – Numero 2

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    I modelli di tipo Arch: la teoria consolidata e i nuovi sviluppi di Giovanni De Luca e Giorgia Reveccio
    Stress Test e gestione del rischio di mercato:risultati dell’indagine e proposte di miglioramento di Chiara Santoro
    Il ruolo del risk management alla luce del II Pilastro del Nuovo Accordo di Basilea 2 di Maria Scarcella e Carlo Gabardo
    Hedge Accounting IAS 39 alla prova (di efficacia) di Alessandro Currao

    Anno 2 – Numero 1

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    Sistemi complessi per la misurazione del rischio nell’asset management di Francesco Betti
    Misurare il rischio operativo usando la fuzzy logic di Andrea Molinari, Massimo Squillante e Viviana Ventre
    Un modello interno di stima e di allocazione del capitale a rischio di un “tipico” portafoglio crediti italiano: confronto con l’approccio IRB di Basilea 2 di Annalisa Di Clemente e Claudio Romano
    Implementazione di portafogli azionari long-short market-neutral tramite cointegrazione di Fausto Tenini

    Anno 1 – Numero 4

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    Il grado di multiaffidamento in Italia: le sue determinanti ed il ruolo delle caratteristiche digovernance delle imprese di Giuseppe Vulpes
    Il Risk Management, la Tracking Error Volatility ed il modello interno Sanpaolo IMI A.M. SGR di Domenico Mignacca, PierPaolo Rizzi e Francesco Deledda
    Covered bonds: opportunità per gli investitori e benefici per le banche emittenti di Fabio Bevilacqua
    L’utilizzo della “forward search” nella creazione e validazione di un sistema di rating interno “robusto” costruzione attraverso modelli lineari generalizzati di Luigi Grossi e Tiziano Bellini

    Anno 1 – Numero 3

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    La funzione informativa del bilancio bancario alla luce degli international financial reporting standard di Michele Lanotte
    La definizione dell’impairment individuale: l’ottica del credit risk management di Fabio Arnaboldi e Francesco Saita
    Principi contabili internazionali e gestione delle operazioni di copertura di Ugo Pomante
    IAS 39 e Basilea II: metodologie di valutazione dei crediti e soluzioni operative di Gennaro Giordano e Fabiano Lionetti

    Anno 1 – Numero 2

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    Modelli multivariati per la gestione dei rischi operativi: l’approccio delle copulae di Luciana Dalla Valle, Dean Fantazzini, Paolo Giudici
    Modelli avanzati per il rischio operativo: l’approccio basato sulla distribuzione di perdita e una applicazione all’analisi della mitigazione assicurativa di Andrea Colombo e Nicola Lemmi Gigli
    Rischi operativi: perdite gestionali o eventi estremi? di Walter Vandali
    Le banche e il rischio operativo: un’analisi empirica del sistema adottato da un campione di banche italiane di Daniela Mosconi

    Anno 1 – Numero 1

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    Sistemi complessi per la misurazione del rischio nell’asset management di Francesco Betti
    Misurare il rischio operativo usando la fuzzy logic di Andrea Molinari, Massimo Squillante e Viviana Ventre
    Un modello interno di stima e di allocazione del capitale a rischio di un “tipico” portafoglio crediti italiano: confronto con l’approccio IRB di Basilea 2 di Annalisa Di Clemente e Claudio Romano
    Implementazione di portafogli azionari long-short market-neutral tramite cointegrazione di Fausto Tenini