Nuovi tassi benchmark di Umberto Cherubini e Marco Bianchetti – RMM-2019-02-Excerpt-1.pdf
Il risk appetite framework: una “teoria del tutto” pe le banche? di Giacomo Vadi – RMM-2019-02-Excerpt-2.pdf
New frontiers in financial markets: fom machine learning to algorithmic trading di Valentina Lagasio – RMM-2019-02-Excerpt-3.pdf
Capital allocations for risk measures: a numerical and comparative study di Gabriele Canna, Francesca Centrone e Emanuela Rosazza Gianin – RMM-2019-02-Excerpt-4.pdf
Analisi e progettazione di un sistema di misure quantitative per il monitoraggio dei rischi finanziari delle Garanzie d’Origine di Anna Bottasso, Pier Giuseppe Giribone e Matilde Martorana – RMM-2019-02-Excerpt-5.pdf
Newsletter AIFIRM
Appunti sul riassetto delle Autorità su intermediari e mercati finanziari di Vittorio Conti – RMM-2019-01-Excerpt-1.pdf
Il processo di software selection: rischi e opportunità di Paolo Raviola – RMM-2019-01-Excerpt-2.pdf
The Margin of Conservatism (MoC) in the IRB approach: defining and measuring the general estimation error? di Franco Varetto e Silvio Cuneo – RMM-2019-01-Excerpt-3.pdf
La determinazione del fair value di opzioni su valuta impiegando funzioni a base radiale: un’applicazione al framework di pricing di Garman-Kohlhagen di Simone Fioribello e Pier Giuseppe Giribone – RMM-2019-01-Excerpt-4.pdf
Banche, il business model che verrà di Maurizio Pierigè
La misurazione dell’esposizione al rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario: quali implicazioni in sede ICAAP a seguito della recente introduzione dell’approccio del margine di interesse nel quadro normativo di vigilanza prudenziale? di Igor Gianfrancesco
Confronto tra l’approccio tradizionale e le tecniche di Machine Learning per la modellizzazione della stagionalità nella valorizzazione degli swap indicizzati all’inflazione di Ottavio Caligaris e Pier Giuseppe Giribone
Does Unusual News Forecast Market Stress? di Paul Glasserman, Harry Mamaysky (introduzione a cura di Douglas Mc Kinley)
Use of copulas for Value-at-Risk calculation and backtesting with an application to italian data di Arianna Agosto, Alessandra Mainini, Enrico Moretto
Implementazione della tecnica AFO per la stima dei parametri di un modello GARCH(1,1). Analisi di robustezza e confronto prestazionale con i solver tradizionali di Pier Giuseppe Giribone
AIFIRM risponde al Comitato di Basilea sul documento «Revisions to the minimum capital requirements for market risk» Lavoro della Commissione Aifirm Market Risk – coordinatori Marco Bianchetti e Umberto Cherubini
Recovery Plan: punti di forza e di debolezza di Fabio Verachi
La contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati nelle imprese di tipo non-financial alla luce del Decreto Legislativo 139/2015 e del principio contabile OIC 32 di Mattia Fabbri e Pier Giuseppe Giribone
Il ruolo del RAF nella governance delle banche di Diego Onorato
Ricostruzione di superfici di volatilità mediante l’utilizzo di reti neurali auto-associative: un caso studio basato sull’analisi non lineare delle componenti principali di Ottavio Caligaris, Pier Giuseppe Giribone e Marco Neffelli
L’applicazione dei nuovi scenari di variazione dei tassi di interesse proposti dal Comitato di Basilea: quali implicazioni per le banche italiane? di Igor Gianfrancesco
Commento al Consultative Document del Comitato di Basilea “Simplified alternative to the standardised approach to market risk capital requirements” di Commissione Aifirm (coordinatori Umberto Cherubini e Marco Bianchetti)
IFRS 9, Stress Testing, ICAAP: a comprehensive framework for PD calculationdi Carlo Toffano, Francesco Nisi and Lorenzo Maurri
Lo Standardised Measurement Approach (SMA) per i rischi operativi di Giacomo Petrini e Camillo Giliberto
I paradigmi di apprendimento non supervisionato per reti neurali in campo finanziario: progettazione di selforganizing maps per il rintracciamento di anomalie di mercatodi Pier Giuseppe Giribone e Alessia Cafferata
Editoriale di Maurizio Vallino
Il principio contabile IFRS 9 in banca: la prospettiva del Risk di Nicola Pasturi e Luca Giuseppe Paulicelli
Il digital risk officer e l’analisi dei rischi finanziari nelle imprese della digital transformation di Fabrizio Carapellotti – Romina Potenziani
L’algoritmo Fuzzy C-Means clustering come tecnica automatica per l’individuazione di anomalie di mercato: un caso studio di Pier Giuseppe Giribone, Ottavio Caligaris, Simone Fioribello
Editoriale di Maurizio Vallino
Il principio contabile IFRS 9 in banca: la prospettiva del Risk di Nicola Pasturi e Luca Giuseppe Paulicelli
Il digital risk officer e l’analisi dei rischi finanziari nelle imprese della digital transformation di Fabrizio Carapellotti – Romina Potenziani
L’algoritmo Fuzzy C-Means clustering come tecnica automatica per l’individuazione di anomalie di mercato: un caso studio di Pier Giuseppe Giribone, Ottavio Caligaris, Simone Fioribello
Editoriale di Maurizio Vallino
Gli scenari multipli IFRS9. Uno studio applicativo residenziali di Daniele Monzali
L’esposizione al rischio tasso di interesse del portafoglio bancario: quali implicazioni per le strategie di Asset & Liability Management di Igor Gianfrancesco
Implementazione della Fuzzy Logic per la gestione ottimale di portafoglio: la modelizzazoine dell’avversione al rischio di un investitore attraverso tecniche di soft-computing di Pier Giuseppe Giribone, Ottavio Caligaris, Simone Ligato e Simone Fioribello
