Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
Il rischio di controparte di Walter Vecchiato e Eugenio Virguti
La funzione di convalida di Giacomo Petrini
Risk governance e risk management: quanto le imprese energy e utility sono assimilabili alle banche? di Floricel Rugiero
Metodologie per migliorare la velocità di convergenza nei simulatori Monte Carlo: Analisi delle tecniche ed implementazione in un framework di pricing di Pier Giuseppe Giribone e Simone Ligato
Newsletter AIFIRM
Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio Stima dell’effetto della correlazione di default per la valutazione di CLN di Selene Comolli e Pietro Rossi
I lavori delle Commissioni Aifirm – Il documento in consultazione di Banca d’Italia sul tema delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default – LGD della Commissione banche medio piccole
La misurazione del rischio di credito e le variabili qualitative di Giampaolo Gabbi, Massimo Matthias e Gina Russo
Il Liquidity Risk Management fra prescrizioni normative e prassi operative di Emanuele Diquattro
Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
L’unione bancaria europea di Luciano Larivera
Distorsioni cognitive e rilevazione dell’attitudine al rischio. Indicazioni dalla finanza comportamentale di Nadia Linciano e Paola Soccorso
Tecniche di stima ed analisi di performance alternative della loss given default di Francesco D’Avanzo e Fabio Salis
La gestione del rischio di tasso d’interesse negli intermediari finanziari. Un focus sulle compagnie di assicurazione di Irma Malafronte
Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
I rischi legali nel contenzioso avente ad oggetto la prestazione di servizi di investimento di Christian Faggella
Il risk management nel factoring di Fausto Galmarini
Coco Bond e metodi di valutazione di Camillo Giliberto
La valutazione del rischio di credito e del rating dei progetti innovativi di Industria 2015 di Fabrizio Carapellotti e Paola Ribaldi
Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
Lo stato dell’arte dei sistemi di rating in Italia: i risultati di una survey di Giuliana Birindelli, Paola Ferretti e Pasqualina Porretta
Il processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale di Paola Lombardi e Gian Paolo Sarnataro
L’evoluzione della struttura dei bilanci delle banche europee durante la crisi: un’analisi mediante la tecnica delle correlazioni canoniche di Domenico Curcio e Ernesto Florio La correzione del bias di simulazione mediante la tecnica del Monte Carlo condizionato: analisi ed implementazione in un sistema automatizzato di pricing di Pier Giuseppe Giribone, Simone Ligato e Simone Ventura
Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
Come rivisitare le funzioni di compliance e rischi in un ottica di Chief Risk Management – Problematicità e peculiarità nelle banche di medie e piccole dimensioni di Paolo Pogliaghi
La gestione della liquidità nelle banche: un esame della materia oltre il filtro della normativa attuale di Aldo Letizia
Il rischio controparte – Una possibile interpretazione delle disposizioni di Banca d’Italia, circolare 263 del 27 dicembre 2006 di Gilberto Camillo e Francesco Fiorentino
Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
Liquidity risk management senza risk managers? Osservazioni e proposte circa la normativa sul rischio di liquidità di Commissione Liquidità AIFIRM
Analisi critica delle metodologie di generazione di matrici di correlazione valide: Teoria e confronti nei sistemi di pricing basati sulla metodologia Monte Carlo di Pier Giuseppe Giribone e Simone Ligato
Come le Banche Perdono Soldi quando i Mutui sono Rimborsati in Anticipo di Antonio Castagna
La misurazione del rischio creditizio di un portafoglio di titoli governativi: l’ approccio del Credit-VaR di Chiara Andolfo
Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
Il rischio di tasso originato dall’estinzione anticipata sul portafoglio mutui di Pierluigi Coriazzi, Lisa Signani, Giovanni Gervasio, Giampaolo Gottardi, Isaia Tarquini
Metodologie di misurazione e Governo del rischio di liquidità alla luce delle recenti disposizioni normative del Comitato di Basilea (Basilea 3) e di Banca d’Italia (Circolare n° 263/2006) di Carlo Frazzei, Fabiano Lionetti, Walter Vecchiato, Silvia Zanotti
Profili di rischio e di rendimento degli hedge funds: un’analisi empirica sui fondi speculativi di Monica Gentile
Un modello gaussiano per eventi creditizi congiunti di Danilo Ferroni
Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
The Basel III global regulatory frame work: a review di Rainer Masera
Il rischio strategico. Possibili approcci metodologici per la sua valutazione, misurazione e controllo di Federico Cont
Le disposizioni antiriciclaggio delle società fiduciarie di Fabrizio Vedana
Un’analisi delle determinanti delle recenti crisi dei Cct e una proposta di strumento operativo di Marco Ricci e Claudia Reali
Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
Il ruolo della Funzione Controllo Rischi nel percorso di Basilea3 di Anna Mascolo e Paolo Palliola
La misurazione dl rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario in Basilea2: quali le possibili criticità nella ricerca di nuove best practices? di Domenico Curcio e Igor Gianfrancesco
Financial stress index in risk management di Amira Dridi e Silvia Figini
Studio della convergenza dei modelli di pricing discreti multinomiali azionari: teoria e applicazioni con tecniche di controllo dell’errore di Pier Giuseppe Giribone e Simone Ventura
