Newsletter AIFIRM

    Anno 5 – Numero 4

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    L’evoluzione recente nei principi di corporate governance per gli intermediari finanziari di Renato Maino
    Il rischio di liquidità di Marco Berlanda
    Rating interni e ruolo attivo del Risk Management nei processi aziendali di Giacomo Petrini e Walter Vandali
    Modelli stocastici per la valutazione dei derivati sui tassi di interesse: aspetti metodologici e risultati empirici di Antonio De Simone

    Anno 5 – Numero 3

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    Editoriale di Fernando Metelli
    Il nuovo contesto normativo: la necessità di gestire il cambiamento di Fabiano Gobbo e Barbara Chiodi
    Rischi, presidi e controlli: necessità di un approccio sistemico di Mario Venturino
    Commercial real estate loans facing refinancing risk: CMBS only part of a growing problem di Giordano Villa, Sophie Ahlswede e Tobias Just

    Anno 5 – Numero 2

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    La misurazione del rischio di spread nel trading book di Aldo Letizia
    Lo stato dell’arte sull’implementazione del sistema di Enterprise Risk Management nelle banche italiane di medie e piccole dimensioni di Pietro Penza e Alessandro Di Lorenzo
    Il ruolo della Funzione Compliance nel sistema dei controlli interni: aspetti di misurazione e valutazione del rischio di non conformità ai fini della tutela della reputazione dell’intermediario di Francesco Rescigno
    Rischi Operativi oltre l’AMA: nuovi modi per quantificare le perdite operative legate ad interruzioni IT di Giorgio Aprile e Stefano Visinoni

    Anno 5 – Numero 1

    Editoriale di Corrado Meglio e Maurizio Vallino
    Il ruolo delle agenzie di rating: la ricerca della stabilità finanziaria tramite una nuova architettura di vigilanza di Fernando Metelli
    Il rischio di longevità: come affrontarlo da un punto di vista individuale e istituzionale di Marida bertocchi
    L’integrazione dell’ICAAP nella pianificazione strategica delle banche: un’occasione mancata? di Carlo Mazzaschi
    MSPE e Monte Carlo Pricing Method: tecniche di controllo della convergenza nei modelli finanziari di Roberto Mosca, Lucia Cassettari e Pier Giuseppe Giribone

    Anno 4 – Numero 2

    Editoriale di Corrado Meglio e Maurizio Vallino
    Nuovo schema di BasileaII per i rischi di mercato – Stressed VaR e nuovi requisiti di capitale per i rischi di mercato: principali problematiche e considerazioni metodologiche di Rocco d’Acunto e Andrea Oldrini
    Fondi sovrani e risk management – Dubai World: un miraggio? La crisi del fondo sovrano emiratino, le sue conseguenze e gli strumenti di analisi del rischio di Celeste Cecilia Moles Lo Turco e Andrea di Ciancia
    Rischio organizzativo, efficienza dei processi e “buona reputazione” aziendale di Walter Vandali
    Il ruolo della convalida interna come supporto al management della banca di Paolo Fiorini

    Anno 4 – Numero 1

    Editoriale di Corrado Meglio e Maurizio Vallino
    E’ necessario rinnovare e rafforzare gli high level principles del risk management? di Fernando Metelli
    Comments on CEBS Consultation Paper CP24 (“high level principles for risk management”) Commenti AIFIRM al CP24 del CEBS
    Stress giornalieri per il presidio del rischio di liquidità di Walter Vecchiato
    Gli effetti della crisi finanziaria e il mercato monetario: il caso dell’e-Mid di Francesca Battaglia e Antonio Meles

    Anno 3 – Numero 4

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    Modello di funzionamento e avvio del processo Icaap negli intermediari finanziari di Walter Vandali
    Come misurare la concentrazione nel rischio di credito di Silvia Figini, Paolo Giudici e Pierpaolo Uberti
    La gestione dei rischi operativi. Il ruolo dell’operational risk management nel contesto dei sistemi e delle funzioni aziendali a presidio dei rischi di Maria Terlizzi
    Le obbligazioni strutturate: un esempio di pricing di Daniela De Febis

    Anno 3 – Numero 3

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    Risk governance e Basilea 2: un possibile approccio metodologico e operativo di Giuseppe Quaglia, Sergio Daneluzzi e Andrea Ferretti
    Il progetto di gestione del rischio operativo. L’esperienza di Corner Banca di Fiorenzo Ferrari e Massimo Martignoni
    Integrating default risk in the historical simulation model – Part II: credit risk in the model di Marco Marchiorio e Dario Cintioli
    Gestione e misurazione dei rischi operativi in Sanità di Chiara Cornalba

    Anno 3 – Numero 2

    Editoriale di Corrado Meglio e Maurizio Vallino
    Il framework dei rischi operativi: la misurazione del rischio tramite il processo di Self Risk Assessment di Mario Vellella e Sara Crestini
    Integrating default risk in the historical simulation model – Part I: the foundations of the model di Marco Marchiodoro e Dario Cintioli
    La gestione integrata dei rischi tra presupposti teorici e novità normative di Paola Leone e Pasqualina Porretta
    Asset Management e Asset Liability Management nelle Compagnie di assicurazione e nei fondi pensione di Claudio Cacciamani e Elisa Bocchiolini

    Anno 3 – Numero 1

    Editoriale di Corrado Meglio e Maurizio Vallino
    Solvency II e i Quantitative Impact Studies: esercizi di misurazione del nuovo capitale regolamentare di Maura Casamenti
    Il processo di gestione modelli: il caso banche medie di Stefano Romano
    Basilea2: opportunità o minaccia per l’imprenditoria italiana di Annalisa Clemente
    Indicatori chiave di rischio operativo di Mauro Beneduci e Ivan Maffioli