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    LA MESSA A TERRA DELLE GL EBA LOM NELLE BANCHE LSI

    Approfondimento degli aspetti applicativi tra opportunità e difficoltà – 23 Maggio; 30 Maggio; 6 Giugno

    Docenti:          Eugenio Alaio, Luigi de Luca, Corrado Meglio

    Il corso organizzato da AIFIRM si articola in tre moduli (webinar di tre ore ciascuno) dedicati all’applicazione degli orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (EBA/GL/2020/06) nelle banche LSI, partendo dall’opportunità offerta dalle linee-guida di una rivisitazione del processo del credito mediante l’applicazione di un approccio “forward-looking”.

    L’obiettivo del corso consiste non solo nell’approfondimento delle modalità con cui le banche hanno introdotto e stanno applicando le disposizioni contenute negli orientamenti alle fasi di concessione e monitoraggio, ma anche nel supporto per superare le difficoltà incontrate nell’adozione delle indicazioni normative, legate a impostazioni metodologiche e strumenti disponibili

    Il corso ha la durata totale di 9 ore ed è strutturato nei seguenti moduli:

    Giovedì 23 maggio dalle 14:30 alle 17:30

    • La rivisitazione del processo del credito “GL EBA LOM oriented”

    Giovedì 30 maggio dalle 14:30 alle 17:30

    • Le fasi di origination e monitoraggio: la costruzione di un sistema di early warning prospettico.
    • L’integrazione dei fattori ESG

    Giovedì 6 giugno dalle 14:30 alle 17:30

    • Approfondimenti e ipotesi di impatto sul processo del credito

    l costo è di 690 euro (+IVA) per i soci AIFIRM e di 890 euro (+IVA) per i non soci

    La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente link

    Rischi finanziari e climatici: il ruolo dei derivati nella gestione del rischio

    La funzione creditizia o allocativa, esercitata principalmente dalle banche commerciali comporta il maggior numero di rischi quali il rischio di credito, il rischio operativo e il rischio di mercato.

    La necessità degli operatori del mercato finanziario di gestire i rischi collegati alle oscillazioni dei prezzi di strumenti finanziari (es. azioni e obbligazioni), di variabili di mercato quali tassi di interesse, spread creditizi, tassi di cambio e valute, o dei prezzi di asset non finanziari quali le commodities (materie prime, energia, oro, ecc.), ha trovato negli strumenti finanziari derivati una risposta in grado di trasferire da un soggetto all’altro gli effetti di tali oscillazioni. L’utilizzo dei derivati di copertura è così entrato a far parte dell’operatività di un numero sempre maggiore di soggetti, rendendo la conoscenza delle caratteristiche, del funzionamento e delle modalità di impiego di tali strumenti sempre più rilevante.

    Basilea 4 – aspetti organizzativi e impatti patrimoniali

    Il 18 Aprile alle ore 16.00 si terrà il WEBINAR (partecipazione libera e gratuita) dal titolo
    BASILEA 4 – ASPETTI ORGANIZZATIVI E IMPATTI PATRIMONIALI
    Si ricorda che ai partecipanti Soci AIFIRM verranno riconosciuti 8 crediti formativi.

    In assenza di preventiva registrazione al webinar il sistema non potrà consentire l’accesso all’evento.

    Per partecipare all’evento utilizzare il presente link: https://event.on24.com/wcc/r/4519327/4B29455A2FD11DEF64EA8EE4F066F22F

    Per accedere è necessario loggarsi con la email utilizzata in fase di registrazione (in assenza di registrazione il sistema non potrà consentire l’accesso al webinar)

    RISK MANAGEMENT MAGAZINE

    Pubblicato il numero 3 del 2023 e i relativi estratti al seguente link

    Vol 18 Issue 3

    Artificial Intelligence: new data and new models in credit risk management  Rossella Locatelli, Giovanni Pepe, Fabio Salis, Andrea Uselli –  RMM 2023 03 – Excerpt 1

    Modeling the interest rates term structure using Machine Learning: a Gaussian process regression approach   Alessio Delucchi, Pier Giuseppe Giribone  –  RMM 2023 03 – Excerpt 2

    Data Analytics for Credit Risk Models in Retail Banking: a new era for the banking system  Adamaria Perrotta, Andrea Monaco, Georgios Bliatsios RMM 2023 03 – Excerpt 3

    Operational Risk framework and Standardised Measurement Approach (SMA) Paolo Fabris, Alessandro Leoni, Ilaria Marfella RMM 2023 03 – Excerpt 4

    The link between MiFID and Risk Appetite Framework as an application of best practices for wealth management and the entire value chain of the financial industry Gianluca Macchia, Emanuele De Angelis, Michele Vitagliano RMM 2023 03 – Excerpt 5

    Link to the journal

    Rischi di mercato ricerca e nuove sfide per il risk management

    Pubblicate le slide presentate al Convegno del 11 Ottobre 2023 “Rischi di mercato ricerca e nuove sfide per il risk management” alla seguente pagina
    Per accedere alle slide è necessario loggarsi con l’username di socio.

    Il regolamento DORA -Gli impatti sulla governance delle banche

    L’ 8 Novembre alle ore 16.00 si terrà il WEBINAR (partecipazione libera e gratuita) dal titolo IL REGOLAMENTO DORA – GLI IMPATTI SULLA GOVERNANCE DELLE BANCHE

    Si ricorda che ai partecipanti Soci AIFIRM verranno riconosciuti 8 crediti formativi. Il materiale è riservato ai soci.

    XIX CONVENTION AIFIRM– 30 Novembre 2023

    XIX Convention AIFIRM (partecipazione riservata ai soci) – Le priorità strategiche della Vigilanza bancaria e dei CRO – Come evolve il ruolo del risk management

    Sede del Convegno: Sala Volta Fondazione Stelline – Corso Magenta, 61 – 20123 Milano (Italia)